Сравнение SPLV с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
SPLV и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPLV и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPLV и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 4.06% | 4.10% | 8.83% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.24% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SPLV показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.24%.
SPLV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.48%
PBFR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPLV и PBFR
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
SPLV vs. PBFR — Ранг доходности на риск
SPLV
PBFR
Сравнение SPLV c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPLV | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.00 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.83 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 10.77 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.34 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 1.24 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SPLV и PBFR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и PBFR
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.10% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPLV и PBFR
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPLV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -8.50% | -27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -4.12% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -1.05% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.68% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.05% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и PBFR
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SPLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPLV | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.44% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | 3.48% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 8.18% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 7.12% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 7.12% | +8.23% |