PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SPLV и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.34% против 14.11% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SPLV и IVV

SPLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SPLV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.00

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.52

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.54

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

7.28

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.00

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.42

+0.27

Корреляция

Корреляция между SPLV и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и IVV

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и IVV

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-55.25%

+18.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-12.06%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-24.53%

+7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-33.90%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-5.57%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-10.84%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.55%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и IVV

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.34%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

9.47%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

18.31%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

16.89%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

18.03%

-2.68%