Сравнение SPLV с DEF
SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SPLV charges 0.25%/yr vs 0.53%/yr for DEF.
Доходность
Сравнение доходности SPLV и DEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLV
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 8.38%
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLV и DEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 1.20% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
Correlation
The correlation between SPLV and DEF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLV vs. DEF — Ранг доходности на риск
SPLV
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPLV c DEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLV | DEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLV и DEF
Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLV | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -11.11% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -11.11% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -9.26% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLV и DEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLV | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.28% | 66.96% | -56.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 66.96% | -54.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 66.96% | -51.57% |
Сравнение комиссий SPLV и DEF
SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLV и DEF
Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.16% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPLV and DEF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
SPLV has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for DEF.
SPLV is categorized as S&P 500, while DEF is Large Cap Growth Equities. SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. Their fees differ too: 0.25% for SPLV and 0.53% for DEF.
Подберите оптимальное распределение для SPLV и DEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор