PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPLV с DEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPLV с DEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF).

SPLV и DEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPLV и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и DEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-3.96%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции SPLV уступали акциям DEF по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.33% соответственно.

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Invesco Defensive Equity ETF

Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW
Часто сравнивают с DEF:
DEF с SCHDDEF с NOCDEF с SPYDEF с JHQAXDEF с QQQDEF с VTIDEF с PPA

Сравнение комиссий SPLV и DEF

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.

DEF
Invesco Defensive Equity ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

SPLV vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPLVDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.40

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.69

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

0.58

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

2.30

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPLV vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа DEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPLVDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.16

Корреляция

Корреляция между SPLV и DEF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и DEF

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности DEF в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF		0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и DEF

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и DEF.

Загрузка...

Показатели просадок

SPLVDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-47.91%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-10.77%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

-17.75%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-36.53%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-7.90%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.23%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и DEF

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у Invesco Defensive Equity ETF (DEF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPLVDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.06%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

8.73%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

15.23%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

13.84%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

16.01%

-0.66%