PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLV с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPLV и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPLV и BUFP


2026 (YTD)20252024
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%8.83%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, SPLV показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.


SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Сравнение комиссий SPLV и BUFP

SPLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.


Доходность на риск

SPLV vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLV c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPLVBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.25

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.89

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.73

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

9.93

-9.85

SPLV vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLV на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа BUFP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLV и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPLVBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.05

-0.36

Корреляция

Корреляция между SPLV и BUFP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLV и BUFP

Дивидендная доходность SPLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности BUFP в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPLV и BUFP

Максимальная просадка SPLV за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLV и BUFP.


Загрузка...

Показатели просадок


SPLVBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-11.98%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.16%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-2.05%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.08%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.42%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLV и BUFP

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) составляет 3.08%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SPLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPLVBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.45%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

5.01%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

11.12%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

9.78%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

9.78%

+5.57%