Сравнение SPLS с ZROZ
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. SPLS is actively managed, while ZROZ is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и ZROZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- -4.00%
Сравнение доходности по годам SPLS и ZROZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | -1.79% |
Correlation
The correlation between SPLS and ZROZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
SPLS
ZROZ
Сравнение SPLS c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.09 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и ZROZ
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -62.93% | +53.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -59.80% | +59.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -24.05% | +22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и ZROZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 16.25% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.89% | -8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.05% | -7.11% |
Сравнение комиссий SPLS и ZROZ
SPLS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и ZROZ
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ZROZ в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.13% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and ZROZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPLS.
ZROZ has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while ZROZ is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор