Сравнение SPLS с LTPZ
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while LTPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). SPLS is actively managed, while LTPZ is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for LTPZ.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и LTPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTPZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- -3.30%
- С начала года
- -2.12%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- -1.92%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- 0.01%
Сравнение доходности по годам SPLS и LTPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -3.30% |
Correlation
The correlation between SPLS and LTPZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LTPZ
Сравнение SPLS c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и LTPZ
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и LTPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -40.99% | +31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -34.44% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -12.55% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и LTPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 9.15% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.87% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 15.03% | -0.09% |
Сравнение комиссий SPLS и LTPZ
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LTPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и LTPZ
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LTPZ в 6.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 6.25% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and LTPZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for LTPZ.
LTPZ has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 0.55% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while LTPZ is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.20% for LTPZ.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и LTPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор