Сравнение SPLS с CMDT
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SPLS is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и CMDT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 19.86% |
Correlation
The correlation between SPLS and CMDT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. CMDT — Ранг доходности на риск
SPLS
CMDT
Сравнение SPLS c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 1.29 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и CMDT
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, примерно равная максимальной просадке CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -9.69% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.86% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.69% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 12.40% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.22% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 12.22% | +2.72% |
Сравнение комиссий SPLS и CMDT
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и CMDT
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CMDT в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and CMDT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while CMDT is Commodities. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор