Сравнение SPLS с CGBL
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и CGBL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 4.12% |
Correlation
The correlation between SPLS and CGBL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. CGBL — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGBL
Сравнение SPLS c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и CGBL
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -11.66% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.26% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.29% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и CGBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.23% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.16% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 11.16% | +4.39% |
Сравнение комиссий SPLS и CGBL
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и CGBL
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CGBL в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.87% | 1.98% | 1.92% | 0.48% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPLS and CGBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.
CGBL has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: PIMCO and Capital Group. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.33% for CGBL.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор