Сравнение SPLS с AVMA
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.21%/yr for AVMA.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и AVMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVMA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и AVMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 7.24% |
Correlation
The correlation between SPLS and AVMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. AVMA — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVMA
Сравнение SPLS c AVMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | AVMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и AVMA
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и AVMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -11.81% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.15% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.54% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и AVMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | AVMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 9.40% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.36% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.36% | +5.19% |
Сравнение комиссий SPLS и AVMA
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVMA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и AVMA
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AVMA в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 3.02% | 2.21% | 2.28% | 1.11% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPLS and AVMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.21% for AVMA.
AVMA has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.21% for AVMA.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и AVMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор