Сравнение SPLS с AOR
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPLS is actively managed, while AOR is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам SPLS и AOR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 4.58% |
Correlation
The correlation between SPLS and AOR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. AOR — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOR
Сравнение SPLS c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и AOR
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -24.44% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.42% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.47% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и AOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 8.95% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.64% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 10.66% | +4.89% |
Сравнение комиссий SPLS и AOR
SPLS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и AOR
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности AOR в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPLS and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPLS.
AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.15% for AOR.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор