PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPLG.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPLG.L с S5EE.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPLG.L (Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - SPLG.L tracks the S&P 500 Low Volatility Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPLG.L returned 6.37%/yr vs 14.26%/yr for S5EE.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPLG.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for S5EE.L.

Доходность

Сравнение доходности SPLG.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLG.L показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 18.39%.

SPLG.L

1 день
-1.07%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
5.64%
С начала года
7.42%
1 год
6.93%
3 года*
6.39%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
Всё время*
-0.03%

S5EE.L

1 день
0.69%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
17.41%
С начала года
18.39%
1 год
33.96%
3 года*
19.52%
5 лет*
14.26%
10 лет*
—
Всё время*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLG.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SPLG.L
Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)		7.42%-2.34%15.31%-5.86%6.95%-18.01%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		18.39%11.67%20.01%22.12%-9.06%11.07%

Correlation

The correlation between SPLG.L and S5EE.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.44

The correlation between SPLG.L and S5EE.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPLG.L и S5EE.L

Секторы
SPLG.L
S5EE.L

Коммунальные услуги

25.4%

-

Финансовые услуги

21.5%
16.6%

Недвижимость

17.9%
2.6%

Промышленность

10.9%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
3.1%

Здравоохранение

4.1%
12.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.3%

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Технологии

1.7%
47.6%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.4%

Коммунальные услуги

SPLG.L
25.4%
S5EE.L

-

Финансовые услуги

SPLG.L
21.5%
S5EE.L
16.6%

Недвижимость

SPLG.L
17.9%
S5EE.L
2.6%

Промышленность

SPLG.L
10.9%
S5EE.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

SPLG.L
9.2%
S5EE.L
3.1%

Здравоохранение

SPLG.L
4.1%
S5EE.L
12.0%

Потребительский циклический сектор

SPLG.L
3.9%
S5EE.L
4.3%

Энергетика

SPLG.L
2.6%
S5EE.L

-

Сырьевые материалы

SPLG.L
2.2%
S5EE.L
2.1%

Технологии

SPLG.L
1.7%
S5EE.L
47.6%

Коммуникационные услуги

SPLG.L
0.7%
S5EE.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc)

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с SPLG.L:
SPLG.L с VOOSPLG.L с QQQMSPLG.L с EQQQ.LSPLG.L с EQGB.LSPLG.L с FLXK.LSPLG.L с G500.LSPLG.L с HKOD.L
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с GLDS5EE.L с 5ESG.LS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с V3NM.L

Доходность на риск

SPLG.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPLG.L
Ранг доходности на риск SPLG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLG.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPLG.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.47

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
3.37

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

3.93

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

13.21

-11.06

SPLG.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLG.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа S5EE.L равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLG.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLG.L и S5EE.L

Максимальная просадка SPLG.L за все время составила -27.94%, примерно равная максимальной просадке S5EE.L в -28.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLG.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPLG.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.94%

-28.17%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-8.61%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-20.25%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-20.25%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-5.85%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-8.58%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.56%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLG.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Low Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPLG.L) составляет 3.98%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SPLG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPLG.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

6.24%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

11.21%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.81%

13.71%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.11%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.49%

19.25%

+3.24%

Сравнение комиссий SPLG.L и S5EE.L

SPLG.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S5EE.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLG.L и S5EE.L

Ни SPLG.L, ни S5EE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPLG.L and S5EE.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5EE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for SPLG.L.

SPLG.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.25% for SPLG.L and 0.15% for S5EE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLG.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор