Сравнение SPLB с UTHY
SPLB (SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF) and UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPLB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPLB returned 4.70%/yr vs -1.74%/yr for UTHY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SPLB charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for UTHY.
Доходность
Сравнение доходности SPLB и UTHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPLB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.07%.
SPLB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- 2.20%
UTHY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- -1.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLB и UTHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 1.42% | 7.05% | -1.74% | 7.13% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.77% |
Correlation
The correlation between SPLB and UTHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between SPLB and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLB vs. UTHY — Ранг доходности на риск
SPLB
UTHY
Сравнение SPLB c UTHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLB | UTHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.33 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 0.81 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLB и UTHY
Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и UTHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLB | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.46% | -21.86% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -7.34% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -18.58% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -11.07% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -10.71% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.00% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLB и UTHY
Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.50%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLB | UTHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.79% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.98% | 6.36% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.07% | 9.33% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 13.62% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 13.62% | -0.67% |
Сравнение комиссий SPLB и UTHY
SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLB и UTHY
Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности UTHY в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLB SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 5.35% | 5.25% | 5.20% | 4.60% | 4.53% | 3.00% | 3.01% | 3.79% | 4.50% | 4.06% | 4.34% | 4.70% |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.62% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SPLB and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTHY has higher volatility (2.79%) compared to SPLB (2.50%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs UTHY's -21.86%.
On 3-year performance, SPLB leads with 4.70% vs -1.74% for UTHY. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPLB has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPLB has performed better with a 4.70% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTHY.
SPLB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.62% for UTHY.
SPLB is categorized as Corporate Bonds, while UTHY is Government Bonds. SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.15% for UTHY.
SPLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPLB и UTHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор