PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPLB с UTHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPLB и UTHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPLB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у UTHY с доходностью 0.07%.


SPLB

1 день
-0.09%
1 месяц
1.50%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.82%
3 года*
4.70%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.20%

UTHY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.42%
3 года*
-1.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPLB и UTHY


2026 (YTD)202520242023
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
1.42%7.05%-1.74%7.13%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
0.07%3.47%-8.07%-2.77%

Correlation

The correlation between SPLB and UTHY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between SPLB and UTHY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

US Treasury 30 Year Bond ETF

Доходность на риск

SPLB vs. UTHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина

UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPLB c UTHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) и US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPLBUTHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

0.33

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

0.81

+1.83

SPLB vs. UTHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPLB на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа UTHY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPLB и UTHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPLB и UTHY

Максимальная просадка SPLB за все время составила -34.46%, что больше максимальной просадки UTHY в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLB и UTHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPLBUTHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.46%

-21.86%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-7.34%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-18.58%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-11.07%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-10.71%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.00%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SPLB и UTHY

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) составляет 2.50%, в то время как у US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что SPLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPLBUTHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.79%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.36%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.07%

9.33%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

13.62%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

13.62%

-0.67%

Сравнение комиссий SPLB и UTHY

SPLB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UTHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPLB и UTHY

Дивидендная доходность SPLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности UTHY в 4.62%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
5.35%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
4.62%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, SPLB and UTHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTHY has higher volatility (2.79%) compared to SPLB (2.50%). In terms of maximum drawdown, SPLB dropped -34.46% vs UTHY's -21.86%.

On 3-year performance, SPLB leads with 4.70% vs -1.74% for UTHY. On fees, SPLB is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPLB has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPLB has performed better with a 4.70% return vs -1.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLB is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTHY.

SPLB has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 4.62% for UTHY.

SPLB is categorized as Corporate Bonds, while UTHY is Government Bonds. SPLB tracks Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index, while UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.07% for SPLB and 0.15% for UTHY.

SPLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPLB и UTHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор