Сравнение SPIT с SCHB
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m Investments, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. SPIT is actively managed, while SCHB is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SCHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%.
SPIT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 23.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.12%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам SPIT и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.30% | 5.20% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 11.28% | 1.47% |
Correlation
The correlation between SPIT and SCHB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SPIT
SCHB
Сравнение SPIT c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.00 | 0.83 | +1.17 |
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SCHB
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SCHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -35.27% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.72% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.12% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SCHB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 12.12% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 17.24% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 18.32% | +8.03% |
Сравнение комиссий SPIT и SCHB
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SCHB
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности SCHB в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.02% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.73% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and SCHB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.73%, compared with 1.02% for SCHB.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: F/m Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.03% for SCHB.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и SCHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор