Сравнение SPIT с SAWG
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.49%/yr for SAWG.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и SAWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у SAWG с доходностью 5.60%.
SPIT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 27.92%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAWG
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIT и SAWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 27.92% | 5.31% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 5.60% | 1.70% |
Correlation
The correlation between SPIT and SAWG is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. SAWG — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAWG
Сравнение SPIT c SAWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | SAWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и SAWG
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки SAWG в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и SAWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -18.68% | +6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -3.32% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.63% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и SAWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | SAWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.64% | 12.92% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 16.27% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 16.27% | +10.37% |
Сравнение комиссий SPIT и SAWG
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SAWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и SAWG
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SAWG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.26% | 0.27% | 0.16% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.61% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and SAWG have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 0.26% for SAWG.
They also come from different issuers: F/m Investments and AAM. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.49% for SAWG.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и SAWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор