Сравнение SPIT с DGRW
SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - SPIT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by F/m, while DGRW is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. SPIT is actively managed, while DGRW is passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPIT charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.
Доходность
Сравнение доходности SPIT и DGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPIT показывает доходность 30.69%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 11.81%.
SPIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 30.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.97%
- Всё время*
- 13.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.42M | $51.49M | $56.26M | |
| $199.90K | $263.70K | $196.54K |
Сравнение доходности по годам SPIT и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 30.69% | 5.31% |
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 11.81% | 0.59% |
Correlation
The correlation between SPIT and DGRW is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIT vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRW
Сравнение SPIT c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPIT | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPIT и DGRW
Максимальная просадка SPIT за все время составила -12.49%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIT и DGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.49% | -32.04% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.00% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIT и DGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIT | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 10.47% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 14.03% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 16.20% | +10.49% |
Сравнение комиссий SPIT и DGRW
SPIT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIT и DGRW
Дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности DGRW в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.24% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.49% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPIT and DGRW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 1.24% for DGRW.
SPIT is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Quality Factor. They also come from different issuers: F/m and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for SPIT and 0.28% for DGRW.
Подберите оптимальное распределение для SPIT и DGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор