Сравнение SPIP с VTP
SPIP (SPDR Portfolio TIPS ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - SPIP tracks the Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SPIP charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности SPIP и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPIP показывает доходность 1.49%, а VTP немного выше – 1.51%.
SPIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.62%
VTP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPIP и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 1.49% | 2.16% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.51% | 2.27% |
Correlation
The correlation between SPIP and VTP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPIP vs. VTP — Ранг доходности на риск
SPIP
VTP
Сравнение SPIP c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIP | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.30 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SPIP и VTP
Максимальная просадка SPIP за все время составила -15.39%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIP и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -1.92% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.34% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -0.52% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIP и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPIP | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 3.26% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 3.26% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 3.26% | +2.75% |
Сравнение комиссий SPIP и VTP
SPIP берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIP и VTP
Дивидендная доходность SPIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VTP в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 4.75% | 4.09% | 3.36% | 3.70% | 7.05% | 4.53% | 1.97% | 2.91% | 2.80% | 3.02% | 1.88% | 0.14% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.61% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPIP and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SPIP.
SPIP has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.61% for VTP.
SPIP tracks Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SPIP and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для SPIP и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор