Сравнение SPINX с VSPVX
SPINX (SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund) and VSPVX (Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - SPINX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VSPVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SPINX returned 15.42%/yr vs 11.80%/yr for VSPVX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPINX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VSPVX.
Доходность
Сравнение доходности SPINX и VSPVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPINX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у VSPVX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции SPINX превзошли акции VSPVX по среднегодовой доходности: 15.42% против 11.80% соответственно.
SPINX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 15.42%
VSPVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам SPINX и VSPVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 10.83% | 17.89% | 24.02% | 26.24% | -18.27% | 28.62% | 18.35% | 31.42% | -4.46% | 21.74% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 7.45% | 12.62% | 11.99% | 22.39% | -5.33% | 24.80% | 1.23% | 31.84% | -9.02% | 15.28% |
Correlation
The correlation between SPINX and VSPVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between SPINX and VSPVX shifts across timeframes, from 0.76 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPINX vs. VSPVX — Ранг доходности на риск
SPINX
VSPVX
Сравнение SPINX c VSPVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) и Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPINX | VSPVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.42 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.78 | 13.08 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPINX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 2.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SPINX и VSPVX
Максимальная просадка SPINX за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VSPVX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPINX и VSPVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPINX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -37.05% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -6.24% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.91% | -17.91% | -15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -18.00% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -37.05% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.60% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.06% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.63% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPINX и VSPVX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares (VSPVX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что SPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPINX | VSPVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.10% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 7.07% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 9.81% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 14.45% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.07% | +3.88% |
Сравнение комиссий SPINX и VSPVX
SPINX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VSPVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPINX и VSPVX
Дивидендная доходность SPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности VSPVX в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINX SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund | 10.75% | 11.90% | 26.02% | 9.77% | 9.59% | 6.58% | 3.58% | 3.01% | 4.94% | 2.32% | 1.97% | 2.29% |
VSPVX Vanguard S&P 500 Value Index Fund Institutional Shares | 1.69% | 1.35% | 2.12% | 1.70% | 2.21% | 1.88% | 2.46% | 2.12% | 2.73% | 2.18% | 2.30% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
SPINX and VSPVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPINX has higher volatility (2.94%) compared to VSPVX (2.10%). In terms of maximum drawdown, SPINX dropped -33.82% vs VSPVX's -37.05%.
SPINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPINX и VSPVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор