PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с XRMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).

SPIN и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и XRMI

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		-2.13%4.60%6.49%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.23%
3 года*
6.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Сравнение комиссий SPIN и XRMI

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXRMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.62

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.89

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

2.72

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.41

Корреляция

Корреляция между SPIN и XRMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и XRMI

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности XRMI в 12.78%

TTM20252024202320222021
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.78%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и XRMI

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XRMI.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-15.31%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-5.02%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.86%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.10%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

1.47%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и XRMI

State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SPIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

2.68%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

4.51%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

6.88%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

6.99%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

6.99%

+7.90%