PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPIN с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPIN is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. SPIN is actively managed, while XLU is passively managed. Over the past year, SPIN returned 19.75% vs 11.64% for XLU. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SPIN charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности SPIN и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.65%.

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPIN и XLU

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%0.25%

Correlation

The correlation between SPIN and XLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов SPIN и XLU

Секторы
SPIN
XLU

Технологии

39.0%

-

Коммуникационные услуги

12.2%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Энергетика

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.3%
100.0%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

SPIN
39.0%
XLU

-

Коммуникационные услуги

SPIN
12.2%
XLU

-

Финансовые услуги

SPIN
11.5%
XLU

-

Потребительский циклический сектор

SPIN
8.7%
XLU

-

Здравоохранение

SPIN
8.3%
XLU

-

Промышленность

SPIN
8.0%
XLU

-

Потребительский защитный сектор

SPIN
3.8%
XLU

-

Энергетика

SPIN
2.9%
XLU

-

Коммунальные услуги

SPIN
2.3%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

SPIN
2.2%
XLU

-

Недвижимость

SPIN
1.6%
XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

SPIN vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.81

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.18

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.15

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.27

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

2.84

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.81

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.40

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SPIN и XLU

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPINXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-51.98%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-9.18%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.30%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-10.22%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

4.11%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и XLU

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 1.81%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPINXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

5.47%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.52%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

14.57%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

17.32%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.25%

-4.94%

Сравнение комиссий SPIN и XLU

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и XLU

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

SPIN and XLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to SPIN (1.81%). In terms of maximum drawdown, SPIN dropped -16.85% vs XLU's -51.98%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.75% vs 11.64% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.75% return vs 11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for SPIN.

SPIN has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 2.71% for XLU.

SPIN is categorized as Derivative Income, while XLU is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.25% for SPIN and 0.08% for XLU.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPIN и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор