Сравнение SPIN с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
SPIN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIN и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIN и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.36% | 14.14% | 6.09% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 9.31% | 16.03% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIN показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%.
SPIN
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIN и XLU
SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPIN vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPIN
XLU
Сравнение SPIN c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIN | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.27 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.24 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 5.38 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.27 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SPIN и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIN и XLU
Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности XLU в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.17% | 8.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.57% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок SPIN и XLU
Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.85% | -51.98% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | -9.18% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -2.23% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.26% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.82% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIN и XLU
State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.05% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.10% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.07% | 10.33% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 15.80% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.17% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.87% | 19.20% | -4.33% |