PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SPIN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и XLE

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с GLDW
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SPIN и XLE

SPIN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SPIN vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

4.23

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.31

+0.35

Корреляция

Корреляция между SPIN и XLE составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и XLE

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и XLE

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-71.26%

+54.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-18.79%

+7.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-5.74%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-18.05%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

7.15%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и XLE

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.45%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

14.46%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

25.21%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

26.09%

-11.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

29.50%

-14.61%