PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIN с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIN с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

SPIN и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIN и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIN и QQA

2026 (YTD)20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, SPIN показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street US Equity Premium Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий SPIN и QQA

SPIN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QQA в 0.29%.

QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

SPIN vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIN c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPINQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.74

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.90

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

9.03

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIN vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIN на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIN и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPINQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPIN и QQA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIN и QQA

Дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок SPIN и QQA

Максимальная просадка SPIN за все время составила -16.85%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIN и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

SPINQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.85%

-19.73%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.55%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.93%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.62%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.43%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIN и QQA

Текущая волатильность для State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) составляет 5.08%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SPIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPINQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.85%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.72%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

19.02%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

18.84%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

18.84%

-3.95%