Сравнение SPIDX с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 13.74% против 0.51% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и SDIV
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
SPIDX vs. SDIV — Ранг доходности на риск
SPIDX
SDIV
Сравнение SPIDX c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.58 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.43 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 12.17 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.99 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.03 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.03 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и SDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и SDIV
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и SDIV
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -56.90% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -13.04% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -41.94% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -56.90% | +23.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -17.50% | +11.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -18.63% | +8.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.67% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и SDIV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 5.34%, в то время как у Global X SuperDividend ETF (SDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.10% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.20% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.03% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.79% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.96% | -0.89% |