Сравнение SPIDX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIDX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIDX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | -4.42% | 17.54% | 24.65% | 25.95% | -18.36% | 28.30% | 18.13% | 31.11% | -4.75% | 21.45% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции SPIDX превзошли акции MSIGX по среднегодовой доходности: 13.74% против 10.63% соответственно.
SPIDX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.74%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIDX и MSIGX
SPIDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
SPIDX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
SPIDX
MSIGX
Сравнение SPIDX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIDX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.31 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 1.22 | +5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIDX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPIDX и MSIGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIDX и MSIGX
Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIDX Invesco S&P 500 Index Fund | 1.12% | 1.07% | 1.28% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок SPIDX и MSIGX
Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIDX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.30% | -57.22% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -11.78% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.66% | -26.73% | +2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.41% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -8.38% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -9.03% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 4.27% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIDX и MSIGX
Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.34% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIDX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.28% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 9.48% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.55% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.92% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.87% | +0.20% |