PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPIDX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPIDX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

SPIDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPIDX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPIDX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		-4.42%17.54%24.65%25.95%-18.36%28.30%8.15%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SPIDX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

SPIDX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.02%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.74%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Index Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с SPIDX:
SPIDX с SPYSPIDX с SPHQSPIDX с SCPIXSPIDX с CSPX.ASSPIDX с CSPX.LSPIDX с SWTSXSPIDX с FXAIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий SPIDX и IVNQX

И SPIDX, и IVNQX имеют комиссию равную 0.29%.

SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

SPIDX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPIDX
Ранг доходности на риск SPIDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPIDX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPIDXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.63

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

6.05

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPIDX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPIDX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPIDX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPIDXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.06

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.58

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.63

-0.19

Корреляция

Корреляция между SPIDX и IVNQX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPIDX и IVNQX

Дивидендная доходность SPIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIDX
Invesco S&P 500 Index Fund		1.12%1.07%1.28%1.23%1.14%2.09%1.45%2.11%2.82%1.49%1.49%1.74%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPIDX и IVNQX

Максимальная просадка SPIDX за все время составила -55.30%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIDX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPIDXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.30%

-34.83%

-20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.56%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-34.83%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-8.94%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-8.45%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.39%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SPIDX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) составляет 5.34%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что SPIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPIDXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.55%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.88%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

22.53%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.51%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

22.56%

-4.49%