Сравнение SPIAX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -7.17% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIAX показывает доходность -7.17%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.13% против 10.69% соответственно.
SPIAX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.13%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и VADAX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
SPIAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
SPIAX
VADAX
Сравнение SPIAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.91 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.10 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и VADAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и VADAX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.09% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и VADAX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -60.27% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.61% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -21.74% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.32% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -6.01% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -7.13% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.80% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и VADAX
Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) имеют волатильность 4.25% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.47% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.87% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.25% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.30% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.54% | -0.49% |