Сравнение SPIAX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
SPIAX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 26 сент. 1997 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности SPIAX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPIAX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | -4.46% | 17.23% | 24.34% | 25.63% | -18.56% | 27.99% | 17.84% | 30.78% | -4.97% | 21.13% |
OPPAX Invesco Global Fund | -9.72% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPIAX показывает доходность -4.46%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции SPIAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 10.39% соответственно.
SPIAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.20%
- 10 лет*
- 13.46%
OPPAX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPIAX и OPPAX
SPIAX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
SPIAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
SPIAX
OPPAX
Сравнение SPIAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPIAX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.53 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.95 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.12 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.05 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 0.18 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPIAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SPIAX и OPPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPIAX и OPPAX
Дивидендная доходность SPIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности OPPAX в 27.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIAX Invesco S&P 500 Index A | 1.06% | 1.01% | 1.08% | 1.04% | 1.07% | 1.90% | 1.26% | 1.93% | 2.59% | 1.28% | 1.28% | 1.53% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.46% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок SPIAX и OPPAX
Максимальная просадка SPIAX за все время составила -55.47%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPIAX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPIAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.47% | -60.39% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -16.26% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -41.90% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -41.90% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -12.75% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -15.49% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.54% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPIAX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Index A (SPIAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что SPIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPIAX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.56% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 12.76% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 21.47% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 21.19% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.63% | -2.56% |