Сравнение SPHY с IBHD
SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - SPHY tracks the ICE BofA US High Yield Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности SPHY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.14%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.87% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHY vs. IBHD — Ранг доходности на риск
SPHY
IBHD
Сравнение SPHY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHY | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SPHY и IBHD
Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.97% | 0.00% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | 0.00% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 0.00% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 0.00% | +7.89% |
Сравнение комиссий SPHY и IBHD
SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHY и IBHD
Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.26% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
SPHY has the higher dividend yield at 7.26%, compared with 0.00% for IBHD.
SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для SPHY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор