PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHY с ERNU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHY с ERNU.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPHY returned 5.21%/yr vs 2.72%/yr for ERNU.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPHY charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.

Доходность

Сравнение доходности SPHY и ERNU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPHY торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPHY показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции SPHY превзошли акции ERNU.L по среднегодовой доходности: 5.21% против 2.72% соответственно.

SPHY

1 день
0.04%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.35%
3 года*
8.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.21%

ERNU.L

1 день
-0.76%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.33%
3 года*
5.07%
5 лет*
3.72%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHY и ERNU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.85%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		1.54%4.92%5.60%4.92%1.31%0.61%0.84%3.84%1.87%1.20%

Correlation

The correlation between SPHY and ERNU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г.

0.06

The correlation between SPHY and ERNU.L shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX
Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с NEARERNU.L с ERNS.LERNU.L с ICSH

Доходность на риск

SPHY vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHY c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHYERNU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
0.88

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.34

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.08

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.30

-0.02

SPHY vs. ERNU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHY на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ERNU.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHY и ERNU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHY и ERNU.L

Максимальная просадка SPHY за все время составила -21.97%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHY и ERNU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHYERNU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.97%

-37.72%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-0.95%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.85%

-1.00%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.29%

-2.54%

-12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.97%

-8.12%

-13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-31.23%

+28.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

0.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHY и ERNU.L

Текущая волатильность для SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) составляет 1.16%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что SPHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHYERNU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.71%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.74%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72%

4.39%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

4.82%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

5.11%

+2.76%

Сравнение комиссий SPHY и ERNU.L

SPHY берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHY и ERNU.L

Дивидендная доходность SPHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности ERNU.L в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		3.29%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.24%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

SPHY and ERNU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ERNU.L.

SPHY is categorized as High Yield Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. SPHY tracks ICE BofA US High Yield Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPHY and 0.09% for ERNU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHY и ERNU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор