PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMAX с DIVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imax Corp (IMAX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).

DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IMAX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imax Corp (IMAX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMAX и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAX
Imax Corp		4.55%44.37%70.44%2.46%-17.83%-1.00%-11.80%8.61%-18.75%-26.27%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.19%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Доходность по периодам

С начала года, IMAX показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 2.19%.

IMAX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.04%
С начала года
4.55%
6 месяцев
17.13%
1 год
45.37%
3 года*
26.30%
5 лет*
13.00%
10 лет*
2.24%

DIVO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.30%
1 год
17.84%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imax Corp

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IMAX:
IMAX с VOOIMAX с AMCIMAX с NFLXIMAX с SPHRIMAX с SPYIMAX с NXST
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

IMAX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAX
Ранг доходности на риск IMAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imax Corp (IMAX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAXDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.99

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.92

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

9.07

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.36

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.83

-0.73

Корреляция

Корреляция между IMAX и DIVO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAX и DIVO

IMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
IMAX
Imax Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.48%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Просадки

Сравнение просадок IMAX и DIVO

Максимальная просадка IMAX за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAX и DIVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMAXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.20%

-30.04%

-68.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.34%

-9.21%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-13.72%

-33.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-3.96%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.03%

-2.62%

-46.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

1.95%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAX и DIVO

Imax Corp (IMAX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что IMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMAXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

3.58%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.54%

7.01%

+20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.66%

13.13%

+23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

11.93%

+27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.88%

14.93%

+30.95%