PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAX с SGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMAX с SGI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMAX (Imax Corp) and SGI (Somnigroup International Inc.) are both stocks. IMAX operates in Entertainment (Communication Services), while SGI operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IMAX returned 1.73%/yr vs 16.74%/yr for SGI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMAX и SGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imax Corp (IMAX) и Somnigroup International Inc. (SGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMAX показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SGI с доходностью -24.15%. За последние 10 лет акции IMAX уступали акциям SGI по среднегодовой доходности: 1.73% против 16.74% соответственно.

IMAX

1 день
-3.75%
1 месяц
10.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
16.67%
1 год
39.56%
3 года*
29.26%
5 лет*
12.71%
10 лет*
1.73%

SGI

1 день
-0.84%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-24.15%
6 месяцев
-25.43%
1 год
4.87%
3 года*
22.96%
5 лет*
12.98%
10 лет*
16.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAX и SGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMAX
Imax Corp		5.47%44.37%70.44%2.46%-17.83%-1.00%-11.80%8.61%-18.75%-26.27%
SGI
Somnigroup International Inc.		-24.15%58.81%12.34%50.08%-25.99%75.59%24.05%110.29%-33.96%-8.19%

Correlation

The correlation between IMAX and SGI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2003 г.

0.28

The correlation between IMAX and SGI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMAX:

$2.20B

SGI:

$14.33B

EPS

IMAX:

$0.78

SGI:

$2.45

Коэффициент P/E

IMAX:

49.93

SGI:

27.49

Коэффициент P/S

IMAX:

5.37

SGI:

1.87

Коэффициент P/B

IMAX:

6.55

SGI:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

IMAX:

$404.42M

SGI:

$7.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMAX:

$236.29M

SGI:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

IMAX:

$97.20M

SGI:

$1.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imax Corp

Somnigroup International Inc.

Часто сравнивают с IMAX:
IMAX с AMCIMAX с VOOIMAX с DIVOIMAX с NFLXIMAX с SPHRIMAX с SPYIMAX с NXST
Часто сравнивают с SGI:
SGI с QQQSGI с COSTSGI с VOOSGI с LEGSGI с CSCOSGI с CRHSGI с EXC

Доходность на риск

IMAX vs. SGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAX
Ранг доходности на риск IMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGI
Ранг доходности на риск SGI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAX c SGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imax Corp (IMAX) и Somnigroup International Inc. (SGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAXSGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
0.47

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.13

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

0.38

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAX vs. SGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SGI равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAX и SGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAXSGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.27

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IMAX и SGI

Максимальная просадка IMAX за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки SGI в -89.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAX и SGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAXSGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.20%

-89.24%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.74%

-37.12%

+14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.99%

-37.12%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.52%

-58.53%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.43%

-74.91%

-4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-30.89%

+21.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-27.79%

-21.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.86%

12.99%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAX и SGI

Imax Corp (IMAX) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Somnigroup International Inc. (SGI) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что IMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAXSGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

16.69%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.89%

30.45%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

36.80%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.15%

39.35%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

46.68%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAX и SGI

IMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IMAX
Imax Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGI
Somnigroup International Inc.		0.95%0.67%0.92%0.86%1.17%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMAX и SGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imax Corp и Somnigroup International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
81.38M
1.80B
(IMAX) Общая выручка
(SGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMAX и SGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imax Corp и Somnigroup International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
56.3%
43.1%
Активы портфеля
IMAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о валовой прибыли в 45.81M при выручке в 81.38M, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.

SGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о валовой прибыли в 776.90M при выручке в 1.80B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

IMAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила об операционной прибыли в 9.95M при выручке в 81.38M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила об операционной прибыли в 187.10M при выручке в 1.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

IMAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imax Corp сообщила о чистой прибыли в 10.91M при выручке в 81.38M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

SGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Somnigroup International Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.20M при выручке в 1.80B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.

Часто задаваемые вопросы

IMAX and SGI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMAX has higher volatility (18.13%) compared to SGI (16.69%). In terms of maximum drawdown, IMAX dropped -98.20% vs SGI's -89.24%.

IMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAX и SGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор