PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHQ с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHQ с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPHQ и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHQ и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHQ и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPHQ показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPHQ уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 13.63% против 18.08% соответственно.

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Quality ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SPYVSPHQ с SCHDSPHQ с QQQ
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPHQ и RSPT

SPHQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF

Доходность на риск

SPHQ vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHQ c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHQRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.82

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.33

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.43

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHQ vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHQ на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPT равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHQ и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHQRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между SPHQ и RSPT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHQ и RSPT

Дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPHQ и RSPT

Максимальная просадка SPHQ за все время составила -57.83%, примерно равная максимальной просадке RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHQ и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHQRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.83%

-58.91%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-14.90%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.04%

-32.49%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.60%

-33.67%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.79%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-8.97%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.68%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHQ и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHQRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.37%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

17.01%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

27.20%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

23.82%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

23.59%

-5.78%