Сравнение SPHIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 14.27% | -2.39% | 8.60% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPHIX имеют среднегодовую доходность 5.33%, а акции VWEHX немного отстают с 5.18%.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и VWEHX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
SPHIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
SPHIX
VWEHX
Сравнение SPHIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.90 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 2.86 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.79 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 11.37 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.90 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.99 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и VWEHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и VWEHX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и VWEHX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, примерно равная максимальной просадке VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -30.17% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.52% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -13.83% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | -19.69% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.80% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -4.30% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.62% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и VWEHX
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.39% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.29% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 3.45% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 4.85% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.26% | +0.53% |