PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с VLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с VLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Invesco High Income Trust II (VLT).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и VLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Invesco High Income Trust II (VLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и VLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.47%14.27%-2.39%8.60%
VLT
Invesco High Income Trust II		-6.39%13.22%17.38%13.12%-20.82%14.53%4.46%23.60%-7.97%10.68%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VLT с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции SPHIX уступали акциям VLT по среднегодовой доходности: 5.33% против 6.73% соответственно.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

VLT

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-5.19%
1 год
6.70%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.01%
10 лет*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Invesco High Income Trust II

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с VLT:
VLT с VVRVLT с VPVVLT с JEPQVLT с QQQMVLT с PHDVLT с SPHYVLT с VOO

Доходность на риск

SPHIX vs. VLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VLT
Ранг доходности на риск VLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c VLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Invesco High Income Trust II (VLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXVLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

0.60

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.82

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.14

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

0.65

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

2.53

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. VLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VLT равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и VLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXVLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.60

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.35

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.14

+1.30

Корреляция

Корреляция между SPHIX и VLT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и VLT

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности VLT в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
VLT
Invesco High Income Trust II		11.16%10.27%10.55%11.13%11.27%8.06%8.51%8.10%8.44%7.00%8.06%9.71%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и VLT

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки VLT в -75.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и VLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXVLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-75.78%

+44.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-10.55%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-30.46%

+14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

-42.02%

+19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-7.55%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-17.01%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

2.68%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и VLT

Текущая волатильность для Fidelity High Income Fund (SPHIX) составляет 1.52%, в то время как у Invesco High Income Trust II (VLT) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXVLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

4.53%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

6.26%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

11.28%

-7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

11.67%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

13.91%

-8.12%