PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHIX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHIX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SPHIX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHIX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPHIX
Fidelity High Income Fund		-0.23%9.85%9.57%10.99%-13.08%3.55%2.27%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

SPHIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.43%
3 года*
9.03%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.33%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Income Fund

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с SPHIX:
SPHIX с FAGIXSPHIX с FXAIXSPHIX с AHITXSPHIX с VOOSPHIX с SGOVSPHIX с BDJSPHIX с FHIFX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий SPHIX и CRDOX

SPHIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

SPHIX
Fidelity High Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

SPHIX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHIX
Ранг доходности на риск SPHIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHIX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHIXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.04

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.47

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.81

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

8.08

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHIX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHIX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHIXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.04

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.72

+0.72

Корреляция

Корреляция между SPHIX и CRDOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHIX и CRDOX

Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHIX
Fidelity High Income Fund		5.97%6.43%6.10%5.41%3.91%4.07%4.71%5.10%6.02%5.40%6.07%5.59%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPHIX и CRDOX

Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHIXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-15.92%

-15.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.14%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-15.92%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.81%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-3.63%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.70%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHIX и CRDOX

Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHIXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.44%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.19%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

3.28%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.26%

4.11%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

4.04%

+1.75%