Сравнение SPHIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
SPHIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 авг. 1990 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | -0.23% | 9.85% | 9.57% | 10.99% | -13.08% | 3.55% | 2.47% | 5.79% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
SPHIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 5.33%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHIX и CCLFX
SPHIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
SPHIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
SPHIX
CCLFX
Сравнение SPHIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Income Fund (SPHIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 8.00 | -5.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | 16.02 | -12.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 5.88 | -4.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 16.71 | -13.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 101.37 | -89.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 8.00 | -5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 5.15 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 4.53 | -3.09 |
Корреляция
Корреляция между SPHIX и CCLFX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHIX и CCLFX
Дивидендная доходность SPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHIX Fidelity High Income Fund | 5.97% | 6.43% | 6.10% | 5.41% | 3.91% | 4.07% | 4.71% | 5.10% | 6.02% | 5.40% | 6.07% | 5.59% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHIX и CCLFX
Максимальная просадка SPHIX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -3.91% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.38% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -2.25% | -14.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.09% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -0.16% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHIX и CCLFX
Fidelity High Income Fund (SPHIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что SPHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 0.65% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 0.97% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 1.74% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 1.89% | +3.90% |