Сравнение SPHD с XUDV
SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, SPHD returned 11.57% vs 28.38% for XUDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.
Доходность
Сравнение доходности SPHD и XUDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPHD показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 19.68%.
SPHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.55%
XUDV
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- 18.05%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPHD и XUDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.15% | 3.11% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 19.68% | 8.52% |
Correlation
The correlation between SPHD and XUDV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between SPHD and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPHD vs. XUDV — Ранг доходности на риск
SPHD
XUDV
Сравнение SPHD c XUDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPHD | XUDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 15.07 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPHD и XUDV
Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и XUDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPHD | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.39% | -15.98% | -25.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.34% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -2.48% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.06% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.89% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHD и XUDV
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) имеют волатильность 4.23% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPHD | XUDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.26% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 8.86% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.45% | 12.49% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 16.30% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.30% | +1.34% |
Сравнение комиссий SPHD и XUDV
SPHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUDV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHD и XUDV
Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности XUDV в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XUDV Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF | 2.60% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPHD and XUDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XUDV has higher volatility (4.26%) compared to SPHD (4.23%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs XUDV's -15.98%.
On 1-year performance, XUDV leads with 28.38% vs 11.57% for SPHD. On fees, XUDV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 28.38% return vs 11.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XUDV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.60% for XUDV.
SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.30% for SPHD and 0.09% for XUDV.
XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPHD и XUDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор