PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHD с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPHD с GTEYX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) and GTEYX (Gateway Fund Class Y Shares) are both funds - SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index, while GTEYX is a Options Trading fund managed by Natixis. Over the past 10 years, SPHD returned 7.41%/yr vs 6.94%/yr for GTEYX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPHD charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for GTEYX.

Доходность

Сравнение доходности SPHD и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPHD показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции SPHD превзошли акции GTEYX по среднегодовой доходности: 7.41% против 6.94% соответственно.

SPHD

1 день
-1.12%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.51%
6 месяцев
7.65%
1 год
12.70%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.41%

GTEYX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.54%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.64%
3 года*
11.23%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPHD и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		8.51%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		3.54%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Correlation

The correlation between SPHD and GTEYX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.60

Over the past year, the correlation between SPHD and GTEYX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с FXAIXGTEYX с NEFZX

Доходность на риск

SPHD vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHD c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPHDGTEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.07

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.98

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.56

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

11.92

-7.61

SPHD vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GTEYX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHD и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPHD и GTEYX

Максимальная просадка SPHD за все время составила -41.39%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHD и GTEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPHDGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.39%

-16.58%

-24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-5.98%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.29%

-11.48%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-16.25%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.39%

-16.25%

-25.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.35%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-2.06%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.20%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHD и GTEYX

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPHDGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.19%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

6.07%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

7.38%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

9.60%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

8.91%

+8.75%

Сравнение комиссий SPHD и GTEYX

SPHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GTEYX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHD и GTEYX

Дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности GTEYX в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.35%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.45%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SPHD and GTEYX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.91%) compared to GTEYX (2.19%). In terms of maximum drawdown, SPHD dropped -41.39% vs GTEYX's -16.58%.

GTEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPHD и GTEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор