Сравнение SPHB с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
SPHB и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SPHB и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPHB и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.13% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -17.11% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 3.39% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SPHB показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 3.39%.
SPHB
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 61.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.72%
VFMV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPHB и VFMV
SPHB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPHB vs. VFMV — Ранг доходности на риск
SPHB
VFMV
Сравнение SPHB c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPHB | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.67 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.99 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.14 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 0.86 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 3.93 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPHB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.67 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SPHB и VFMV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPHB и VFMV
Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VFMV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.03% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPHB и VFMV
Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPHB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.84% | -33.64% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -6.00% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -15.41% | -16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.80% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -3.69% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.10% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPHB и VFMV
Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPHB | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 3.45% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 6.62% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.95% | 12.29% | +17.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.26% | 11.76% | +15.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 14.34% | +14.06% |