PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPHB с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPHB с RSPU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).

SPHB и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPHB и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPHB и RSPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.38%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		9.81%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%22.94%6.89%9.43%

Доходность по периодам

С начала года, SPHB показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SPHB превзошли акции RSPU по среднегодовой доходности: 16.61% против 10.01% соответственно.

SPHB

1 день
1.06%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.38%
6 месяцев
5.68%
1 год
49.93%
3 года*
19.70%
5 лет*
11.49%
10 лет*
16.61%

RSPU

1 день
0.55%
1 месяц
-1.58%
С начала года
9.81%
6 месяцев
7.18%
1 год
19.74%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.49%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с VSDASPHB с SPGP
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с PAVE

Сравнение комиссий SPHB и RSPU

SPHB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.

RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

SPHB vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPHB c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPHBRSPUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.29

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.75

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

2.43

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

6.02

+8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPHB vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPHB на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPU равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPHB и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPHBRSPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Корреляция

Корреляция между SPHB и RSPU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPHB и RSPU

Дивидендная доходность SPHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSPU в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.67%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.42%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Просадки

Сравнение просадок SPHB и RSPU

Максимальная просадка SPHB за все время составила -46.84%, примерно равная максимальной просадке RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPHB и RSPU.

Загрузка...

Показатели просадок

SPHBRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.84%

-48.08%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-8.35%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-21.86%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-36.85%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-2.74%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.88%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPHB и RSPU

Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что SPHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPHBRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

4.73%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

9.78%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.95%

15.34%

+14.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

16.81%

+10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

19.04%

+9.37%