PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGP с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPGP с RSPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPGP и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPGP и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPGP и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		-0.46%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPGP показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SPGP уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 13.70% против 17.92% соответственно.

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%

RSPT

1 день
4.02%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.70%
1 год
32.86%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.01%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 GARP ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPGP и RSPT

SPGP берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

SPGP vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGP c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPGPRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.22

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.77

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.25

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.20

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

8.94

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPGP vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGP на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGP и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPGPRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.22

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPGP и RSPT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGP и RSPT

Дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RSPT в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.38%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPGP и RSPT

Максимальная просадка SPGP за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGP и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPGPRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-58.91%

+16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-14.90%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

-32.49%

+9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-33.67%

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-7.08%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-8.97%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGP и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) составляет 6.32%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPGPRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.45%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

16.96%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

27.17%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

23.84%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

23.59%

-2.42%