Сравнение SPGM с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
SPGM и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPGM и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -14.26% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -19.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у WRND с доходностью -1.67%.
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPGM и WRND
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPGM vs. WRND — Ранг доходности на риск
SPGM
WRND
Сравнение SPGM c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPGM | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.79 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.94 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 7.53 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPGM | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPGM и WRND составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и WRND
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPGM и WRND
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPGM | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -27.16% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -12.75% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -7.52% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.17% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.29% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и WRND
Текущая волатильность для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) составляет 6.33%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что SPGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPGM | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 8.05% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 13.27% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 20.63% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.78% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 18.78% | -1.22% |