Сравнение SPGM с NZAC
SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds from State Street - SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPGM returned 13.55%/yr vs 12.52%/yr for NZAC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPGM charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности SPGM и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGM показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у NZAC с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции SPGM превзошли акции NZAC по среднегодовой доходности: 13.55% против 12.52% соответственно.
SPGM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 13.55%
NZAC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам SPGM и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 11.08% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 15.28% | 26.58% | -10.12% | 23.26% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.55% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 22.93% |
Correlation
The correlation between SPGM and NZAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between SPGM and NZAC shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGM vs. NZAC — Ранг доходности на риск
SPGM
NZAC
Сравнение SPGM c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGM | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.25 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.86 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.75 | +4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGM и NZAC
Максимальная просадка SPGM за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGM и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGM | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -33.72% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.10% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.90% | -16.19% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -28.31% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -33.72% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -3.81% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.31% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGM и NZAC
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) имеют волатильность 5.49% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGM | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.31% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.31% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 13.62% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.94% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 17.13% | +0.36% |
Сравнение комиссий SPGM и NZAC
SPGM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NZAC в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGM и NZAC
Дивидендная доходность SPGM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.82% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SPGM and NZAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPGM has higher volatility (5.49%) compared to NZAC (5.31%). In terms of maximum drawdown, SPGM dropped -33.97% vs NZAC's -33.72%.
On 10-year performance, SPGM leads with 13.55% vs 12.52% for NZAC. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 13.55% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for NZAC.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.82% for SPGM.
SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Their fees differ too: 0.09% for SPGM and 0.12% for NZAC.
SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGM и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор