PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с RY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с RY.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SPGI in Financial Data & Stock Exchanges, RY.TO in Banks - Diversified. Over the past 10 years, SPGI returned 15.70%/yr vs 17.10%/yr for RY.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и RY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPGI торгуется в USD, в то время как RY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 18.35%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 15.70% против 17.10% соответственно.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

RY.TO

1 день
0.07%
1 месяц
10.66%
С начала года
18.35%
6 месяцев
22.02%
1 год
60.20%
3 года*
33.49%
5 лет*
18.07%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и RY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%
RY.TO
Royal Bank of Canada		18.35%46.28%23.88%12.48%-7.39%33.15%9.11%19.24%-12.83%25.63%

Correlation

The correlation between SPGI and RY.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.35

Over the past year, the correlation between SPGI and RY.TO has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

RY.TO:

CA$389.54B

EPS

SPGI:

$15.79

RY.TO:

CA$15.77

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

RY.TO:

17.69

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

RY.TO:

2.60

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

RY.TO:

3.25

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

RY.TO:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

RY.TO:

CA$120.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

RY.TO:

CA$65.64B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

RY.TO:

CA$14.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

Royal Bank of Canada

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO

Доходность на риск

SPGI vs. RY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c RY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIRY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
4.15

-4.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
6.02

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.73

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

6.16

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

22.75

-23.78

SPGI vs. RY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа RY.TO равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и RY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и RY.TO

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки RY.TO в -63.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и RY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIRY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-63.01%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-9.82%

-20.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-19.58%

-10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-28.47%

-11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-39.33%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

0.00%

-25.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-9.84%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

2.65%

+13.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и RY.TO

S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIRY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.33%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

10.83%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

14.58%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

16.55%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

18.66%

+7.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и RY.TO

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и RY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
4.17B
33.95B
(SPGI) Общая выручка
(RY.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SPGI значения в USD, RY.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности SPGI и RY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и Royal Bank of Canada.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
48.7%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and RY.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и RY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор