PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPGI с PDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с PDD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Global Inc. (SPGI) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPGI или PDD.

Корреляция

Корреляция между SPGI и PDD составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPGI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
140.90%
286.78%
SPGI
PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPGI:

0.75

PDD:

-0.29

Коэф-т Сортино

SPGI:

1.13

PDD:

-0.02

Коэф-т Омега

SPGI:

1.16

PDD:

1.00

Коэф-т Кальмара

SPGI:

0.85

PDD:

-0.30

Коэф-т Мартина

SPGI:

3.10

PDD:

-0.66

Индекс Язвы

SPGI:

5.27%

PDD:

25.47%

Дневная вол-ть

SPGI:

21.76%

PDD:

57.83%

Макс. просадка

SPGI:

-74.67%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

SPGI:

-11.34%

PDD:

-49.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$144.21B

PDD:

$139.47B

EPS

SPGI:

$12.46

PDD:

$10.50

Коэффициент P/E

SPGI:

37.74

PDD:

9.56

Коэффициент PEG

SPGI:

1.92

PDD:

1.64

Коэффициент P/S

SPGI:

10.15

PDD:

0.35

Коэффициент P/B

SPGI:

4.35

PDD:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$10.72B

PDD:

$307.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$7.15B

PDD:

$185.82B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$5.10B

PDD:

$87.73B

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у PDD с доходностью 6.47%.

SPGI

С начала года

-3.19%

1 месяц

-6.22%

6 месяцев

-2.08%

1 год

17.32%

5 лет

12.11%

10 лет

17.62%

PDD

С начала года

6.47%

1 месяц

-17.55%

6 месяцев

-14.92%

1 год

-19.04%

5 лет

15.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPGI и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг риск-скорректированной доходности SPGI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPGI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPGI, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SPGI: 0.75
PDD: -0.29
Коэффициент Сортино SPGI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SPGI: 1.13
PDD: -0.02
Коэффициент Омега SPGI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SPGI: 1.16
PDD: 1.00
Коэффициент Кальмара SPGI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SPGI: 0.85
PDD: -0.30
Коэффициент Мартина SPGI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SPGI: 3.10
PDD: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
-0.29
SPGI
PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и PDD

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SPGI
S&P Global Inc.		0.77%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%1.35%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPGI и PDD

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.34%
-49.08%
SPGI
PDD

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и PDD

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 14.48%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.48%
17.02%
SPGI
PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию