Сравнение SPGI с PDD
SPGI (S&P Global Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SPGI returned 4.00%/yr vs -4.21%/yr for PDD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -23.56%.
SPGI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 11.61%
- 6 месяцев
- -10.93%
- С начала года
- -7.04%
- 1 год
- -7.01%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 16.33%
PDD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPGI и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -7.04% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | -20.46% |
PDD PDD Holdings Inc. | -23.56% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between SPGI and PDD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SPGI:
$135.38B
PDD:
$123.38B
SPGI:
$15.85
PDD:
CN¥64.36
SPGI:
28.86
PDD:
9.10
SPGI:
3.77
PDD:
0.08
SPGI:
8.76
PDD:
1.97
SPGI:
4.35
PDD:
2.06
SPGI:
$15.73B
PDD:
CN¥441.76B
SPGI:
$8.15B
PDD:
CN¥247.30B
SPGI:
$7.83B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. PDD — Ранг доходности на риск
SPGI
PDD
Сравнение SPGI c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.38 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.76 | +0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и PDD
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -87.41% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -46.93% | +16.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -53.48% | +23.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -76.30% | +36.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -57.26% | +43.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -39.55% | +24.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 23.05% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и PDD
S&P Global Inc. (SPGI) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с PDD Holdings Inc. (PDD) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что SPGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 11.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 26.22% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 33.71% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.07% | 68.04% | -42.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 69.12% | -42.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и PDD
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 5.66% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и PDD
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and PDD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPGI has higher volatility (12.33%) compared to PDD (11.73%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs PDD's -87.41%.
SPGI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор