Сравнение SPGI с FSLR
SPGI (S&P Global Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, SPGI returned 15.85%/yr vs 18.88%/yr for FSLR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPGI и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPGI показывает доходность -18.47%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции SPGI уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 15.85% против 18.88% соответственно.
SPGI
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -18.47%
- 6 месяцев
- -14.73%
- 1 год
- -14.73%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 15.85%
FSLR
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 17.20%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 56.11%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 28.72%
- 10 лет*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам SPGI и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPGI S&P Global Inc. | -18.47% | 5.71% | 13.94% | 32.79% | -28.38% | 44.68% | 21.40% | 62.27% | 1.37% | 59.32% |
FSLR First Solar, Inc. | 4.70% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between SPGI and FSLR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.28 |
The correlation between SPGI and FSLR shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SPGI:
$126.20B
FSLR:
$29.44B
SPGI:
$15.79
FSLR:
$15.48
SPGI:
26.86
FSLR:
17.67
SPGI:
3.51
FSLR:
0.42
SPGI:
8.16
FSLR:
5.43
SPGI:
4.03
FSLR:
2.98
SPGI:
$15.73B
FSLR:
$5.42B
SPGI:
$8.15B
FSLR:
$2.26B
SPGI:
$7.83B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPGI vs. FSLR — Ранг доходности на риск
SPGI
FSLR
Сравнение SPGI c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPGI | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.61 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.38 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPGI и FSLR
Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPGI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.67% | -96.22% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.48% | -35.10% | +4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | -59.97% | +29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.76% | -59.97% | +20.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -61.26% | +21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | -14.06% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.23% | -63.19% | +47.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 16.66% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPGI и FSLR
Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.64%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPGI | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 23.34% | -15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.13% | 41.86% | -17.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 58.24% | -30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 54.08% | -29.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 50.86% | -24.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPGI и FSLR
Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGI S&P Global Inc. | 0.91% | 0.73% | 0.73% | 0.82% | 0.99% | 0.65% | 0.82% | 0.84% | 1.18% | 0.97% | 1.34% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPGI и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SPGI и FSLR
SPGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
SPGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
SPGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
SPGI and FSLR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.34%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPGI и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор