PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPGI с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPGI с CHPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPGI (S&P Global Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, SPGI returned -7.01% vs 98.32% for CHPY. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 63.11%.

SPGI

1 день
2.90%
1 месяц
11.61%
6 месяцев
-10.93%
С начала года
-7.04%
1 год
-7.01%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.00%
10 лет*
16.33%

CHPY

1 день
-4.40%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
49.62%
С начала года
63.11%
1 год
98.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и CHPY

2026 (YTD)2025
SPGI
S&P Global Inc.		-7.04%2.24%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		63.11%56.76%

Correlation

The correlation between SPGI and CHPY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

-0.05

The correlation between SPGI and CHPY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с SOXXCHPY с ULTYCHPY с LFGY

Доходность на риск

SPGI vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGICHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.77

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
3.08

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.84

-6.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

23.10

-23.50

SPGI vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и CHPY

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки CHPY в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGICHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-16.93%

-57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-16.93%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-16.93%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.25%

-2.48%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.39%

4.27%

+13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и CHPY

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 12.33%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGICHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

18.29%

-5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.52%

31.41%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

35.76%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

37.88%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

37.88%

-11.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и CHPY

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности CHPY в 36.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		36.41%28.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		5.66%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Часто задаваемые вопросы

SPGI and CHPY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (18.29%) compared to SPGI (12.33%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs CHPY's -16.93%.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор