PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPGI с APG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPGI с APG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPGI (S&P Global Inc.) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while APG operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, SPGI returned 2.16%/yr vs 23.23%/yr for APG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPGI и APG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Global Inc. (SPGI) и APi Group Corporation (APG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPGI показывает доходность -19.47%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 10.66%.

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%

APG

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.13%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
31.74%
3 года*
35.55%
5 лет*
23.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPGI и APG

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%11.79%
APG
APi Group Corporation		10.66%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%79.17%

Correlation

The correlation between SPGI and APG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between SPGI and APG has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPGI:

$124.67B

APG:

$18.42B

EPS

SPGI:

$15.79

APG:

$0.73

Коэффициент P/E

SPGI:

26.53

APG:

58.09

Коэффициент PEG

SPGI:

3.47

APG:

0.12

Коэффициент P/S

SPGI:

8.06

APG:

2.20

Коэффициент P/B

SPGI:

3.98

APG:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

SPGI:

$15.73B

APG:

$8.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPGI:

$8.15B

APG:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

SPGI:

$7.83B

APG:

$820.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Global Inc.

APi Group Corporation

Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD
Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM

Доходность на риск

SPGI vs. APG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
APG
Ранг доходности на риск APG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPGI c APG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Global Inc. (SPGI) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGIAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.11

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.70

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.79

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

5.30

-6.33

SPGI vs. APG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPGI на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа APG равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPGI и APG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPGI и APG

Максимальная просадка SPGI за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPGI и APG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGIAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.67%

-49.62%

-25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-17.83%

-12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-21.23%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.76%

-49.62%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-14.29%

-10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-10.33%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

6.01%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPGI и APG

Текущая волатильность для S&P Global Inc. (SPGI) составляет 7.62%, в то время как у APi Group Corporation (APG) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что SPGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGIAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.16%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.13%

22.26%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

28.63%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

32.63%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.03%

33.16%

-7.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPGI и APG

Дивидендная доходность SPGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как APG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPGI и APG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели S&P Global Inc. и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
4.17B
1.98B
(SPGI) Общая выручка
(APG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPGI и APG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности S&P Global Inc. и APi Group Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
31.3%
Активы портфеля
SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

Часто задаваемые вопросы

SPGI and APG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APG has higher volatility (10.16%) compared to SPGI (7.62%). In terms of maximum drawdown, SPGI dropped -74.67% vs APG's -49.62%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPGI и APG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор