PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-11.98%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 15.96% против 9.31% соответственно.

SPFZX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-11.80%
1 год
14.78%
3 года*
19.79%
5 лет*
6.32%
10 лет*
15.96%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с SWLGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий SPFZX и VTMGX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SPFZX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.79

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.35

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.44

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

9.56

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.79

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между SPFZX и VTMGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и VTMGX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.23%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и VTMGX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-60.58%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-11.67%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-29.71%

-18.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-35.68%

-13.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-9.01%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-14.74%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.97%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и VTMGX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

11.28%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

16.68%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

15.65%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

16.45%

+8.58%