Сравнение SPFZX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -15.24% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -7.57% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -15.24%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 15.52% против 11.45% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 15.52%
PROVX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -6.63%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и PROVX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
SPFZX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
SPFZX
PROVX
Сравнение SPFZX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 2.43 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и PROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и PROVX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности PROVX в 18.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.39% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 18.17% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и PROVX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -57.65% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -12.54% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -27.48% | -21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -27.48% | -21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.97% | -12.13% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -13.23% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 3.23% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и PROVX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.30% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 8.49% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 14.45% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 15.56% | +10.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 16.11% | +8.89% |