Сравнение SPFZX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции PHYQX по среднегодовой доходности: 15.96% против 5.88% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и PHYQX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.
Доходность на риск
SPFZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
SPFZX
PHYQX
Сравнение SPFZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.79 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.67 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.43 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 9.84 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.79 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.12 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и PHYQX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и PHYQX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и PHYQX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -21.12% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -2.94% | -16.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -16.05% | -32.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -21.12% | -27.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -1.86% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -2.25% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 0.72% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и PHYQX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 1.41% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 2.46% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 3.78% | +19.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 5.05% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 5.47% | +19.56% |